青山学院大学教員情報

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専門分野及び関連分野

学歴・学位

職歴

所属学会

研究課題・受託研究・科研費

研究業績（著書・論文等）

（最終更新日：2023-09-08 09:17:26）

  ヤマナカ　スグル   YAMANAKA Suguru
  山中　卓
   所属   青山学院大学理工学部数理サイエンス学科

職種准教授

■ 担当科目

線形代数IA・IB,計算数学,応用数理I・II, ファイナンス数学, 計算機基礎実習, 離散数学, 計算数学特論, 数学演習A・B, 応用数理I演習

■ 専門分野及び関連分野

数理ファイナンス, 金融工学, 数理工学　（キーワード：金融リスク管理）

■ 学歴・学位

1.	東京大学理学部数学科卒業学士（理学）
2.	東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻修士課程修了修士（情報理工学）
3.	東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻博士課程修了博士（情報理工学）

■ 職歴

1.	2011/04～2015/03	株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所研究員
2.	2015/04～2017/03	日本銀行金融機構局
3.	2017/04～2020/03	武蔵野大学工学部准教授
4.	2018/09～2023/03	東京工業大学科学技術創成研究院特任准教授（兼務）
5.	2020/04～2021/03	青山学院大学理工学部物理・数理学科准教授
6.	2021/04～	青山学院大学理工学部数理サイエンス学科准教授
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■ 所属学会

1.		日本応用数理学会
2.		日本金融・証券計量・工学学会
3.		日本統計学会
4.		日本証券アナリスト協会

■ 研究課題・受託研究・科研費

1.	2018/04～2021/03	事業性を反映した企業評価の理論モデル構築と有用性の実証若手研究
2.	2021/04～	企業倒産の特徴抽出と多様な倒産要因を反映した倒産リスク評価手法の確立基盤研究(C)

■ 研究業績（著書・論文等）

1.	論文	Relationship between managerial sentiments and corporate bankruptcies JSIAM Letters 15,pp.85-88 （共著） 2023/09
2.	論文	財務時系列データに基づく信用格付判別～長・短期記憶モデル(LSTM)による有効性検証～日本応用数理学会論文誌 32(4),133-154頁（共著） 2022/12
3.	論文	A bank-account-information-based credit scoring method with Bayesian hierarchical modeling International Journal of Financial Engineering 9(1),pp.2150045 （共著） 2022/03
4.	論文	A structural credit risk model based on purchase order information The Journal of Credit Risk 18(1),pp.101-117 （共著） 2022/03
5.	論文	An empirical evaluation of machine learning performance in corporate sales growth prediction JSIAM Letters 13,pp.25-28 （共著） 2021/05
6.	論文	Performance evaluation of least-squares probabilistic classifier for corporate credit rating classification problem JSIAM Letters 13,pp.9-12 （共著） 2021/03
7.	論文	商流情報を活用した企業向け信用スコアリングとその実現可能性日立総研 15(1),20-23頁（単著） 2020/05
8.	論文	Hawkes過程のノンパラメトリック推定による信用格付変更リスクの伝播性分析武蔵野大学数理工学センター紀要 5,105-112頁（共著） 2020/03
9.	論文	Random thinning model with a truncated credit quality vulnerability factor: Application to top-down-type credit risk assessment International Journal of Financial Engineering 6(3),pp.1950024 （単著） 2019/11
10.	論文	Credit scoring method using estimated forward financial statements based on purchase order information JSIAM Letters 11,pp.33-36 （単著） 2019/03
11.	論文	信用リスク評価のための確率的細分化モデルの改良に関する試み武蔵野大学数理工学センター紀要 4,59-67頁（単著） 2019/03
12.	論文	Credit risk assessment using purchase order information International Journal of Financial Engineering 5(4),pp.1850041 （単著） 2018/12
13.	論文	受注情報を用いた財務予測に基づく信用スコアリングに関する事例研究武蔵野大学数理工学センター紀要 3,65-75頁（単著） 2018/03
14.	論文	Quantitative credit risk monitoring using purchase order information JSIAM Letters 9,pp.49-52 （単著） 2017/06
15.	論文	Hawkes過程による信用リスク伝播のモデリングとその応用応用数理 27(1),5-12頁（共著） 2017/03
16.	論文	Random thinning with credit quality vulnerability factor for better risk management of credit portfolio in a top-down framework JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS 33(2),pp.321-341 （共著） 2016/07
17.	論文	A random thinning model with a latent factor for improvement of top-down credit risk assessment JSIAM Letters 8,pp.37-40 （共著） 2016/06
18.	論文	A note on empirical analysis for general wrong-way risk and stressed CVA JSIAM Letters 7,pp.25-28 （共著） 2015/03
19.	論文	システミックリスクに纏わる数理モデルについて日本応用数理学会論文誌 24(4) （共著） 2014/12
20.	論文	Credit risk valuation model for real estate non-recourse loan JSIAM Letters 6,pp.49-52 （共著） 2014/11
21.	論文	カウンターパーティ・リスク計測における数理的問題日本応用数理学会論文誌 24(3),293-306頁（共著） 2014/09
22.	論文	コピュラの実務への適用例 –与信集中リスク評価への応用– 証券アナリストジャーナル 52(3),43-51頁（共著） 2014/03
23.	論文	経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価ジャフィージャーナル 13,42-70頁（単著） 2014
24.	論文	Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Credit Portfolios Asia-Pacific Financial Markets 19(1),pp.43-62 （共著） 2012/03
25.	論文	Analysis of downgrade risk in credit portfolios with self-exciting intensity model JSIAM Letters 3,pp.93-96 （共著） 2011/12
26.	論文	Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model JSIAM Letters 3,pp.49-52 （共著） 2011/07
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