研究者情報 - 山中　卓 | 青山学院大学

ヤマナカ　スグル YAMANAKA Suguru
山中　卓

所属

青山学院大学理工学部数理サイエンス学科

職種准教授

研究業績（著書・論文等）
1.	著書	改訂版　入門確率過程 (共著) 2025/01
2.	著書	DXデジタルトランスフォーメーション100選 (第1章8節「データを活用した企業評価の高度化」を執筆) (共著) 2023/11
3.	論文	A multi-task-type bankruptcy prediction method without using financial statements Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics (共著) 2025/04
4.	論文	Relationship between managerial sentiments and corporate bankruptcies JSIAM Letters 15,85-88頁 (共著) 2023/09
5.	論文	財務時系列データに基づく信用格付判別～長・短期記憶モデル(LSTM)による有効性検証～日本応用数理学会論文誌 32 (4),133-154頁 (共著) 2022/12
6.	論文	A bank-account-information-based credit scoring method with Bayesian hierarchical modeling International Journal of Financial Engineering 9 (1),2150045 (共著) 2022/03
7.	論文	A structural credit risk model based on purchase order information The Journal of Credit Risk 18 (1),101-117頁 (共著) 2022/03
8.	論文	An empirical evaluation of machine learning performance in corporate sales growth prediction JSIAM Letters 13,25-28頁 (共著) 2021/05
9.	論文	Performance evaluation of least-squares probabilistic classifier for corporate credit rating classification problem JSIAM Letters 13,9-12頁 (共著) 2021/03
10.	論文	商流情報を活用した企業向け信用スコアリングとその実現可能性日立総研 15 (1),20-23頁 (単著) 2020/05
11.	論文	Hawkes過程のノンパラメトリック推定による信用格付変更リスクの伝播性分析武蔵野大学数理工学センター紀要 5,105-112頁 (共著) 2020/03
12.	論文	Random thinning model with a truncated credit quality vulnerability factor: Application to top-down-type credit risk assessment International Journal of Financial Engineering 6 (3),1950024 (単著) 2019/11
13.	論文	Credit scoring method using estimated forward financial statements based on purchase order information JSIAM Letters 11,33-36頁 (単著) 2019/03
14.	論文	信用リスク評価のための確率的細分化モデルの改良に関する試み武蔵野大学数理工学センター紀要 4,59-67頁 (単著) 2019/03
15.	論文	Credit risk assessment using purchase order information International Journal of Financial Engineering 5 (4),1850041 (単著) 2018/12
16.	論文	受注情報を用いた財務予測に基づく信用スコアリングに関する事例研究武蔵野大学数理工学センター紀要 3,65-75頁 (単著) 2018/03
17.	論文	Quantitative credit risk monitoring using purchase order information JSIAM Letters 9,49-52頁 (単著) 2017/06
18.	論文	Hawkes過程による信用リスク伝播のモデリングとその応用応用数理 27 (1),5-12頁 (共著) 2017/03
19.	論文	Random thinning with credit quality vulnerability factor for better risk management of credit portfolio in a top-down framework JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS 33 (2),321-341頁 (共著) 2016/07
20.	論文	A random thinning model with a latent factor for improvement of top-down credit risk assessment JSIAM Letters 8,37-40頁 (共著) 2016/06
21.	論文	A note on empirical analysis for general wrong-way risk and stressed CVA JSIAM Letters 7,25-28頁 (共著) 2015/03
22.	論文	システミックリスクに纏わる数理モデルについて日本応用数理学会論文誌 24 (4) (共著) 2014/12
23.	論文	Credit risk valuation model for real estate non-recourse loan JSIAM Letters 6,49-52頁 (共著) 2014/11
24.	論文	カウンターパーティ・リスク計測における数理的問題日本応用数理学会論文誌 24 (3),293-306頁 (共著) 2014/09
25.	論文	コピュラの実務への適用例 –与信集中リスク評価への応用– 証券アナリストジャーナル 52 (3),43-51頁 (共著) 2014/03
26.	論文	経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価ジャフィージャーナル 13,42-70頁 (単著) 2014
27.	論文	Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Credit Portfolios Asia-Pacific Financial Markets 19 (1),43-62頁 (共著) 2012/03
28.	論文	Analysis of downgrade risk in credit portfolios with self-exciting intensity model JSIAM Letters 3,93-96頁 (共著) 2011/12
29.	論文	Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model JSIAM Letters 3,49-52頁 (共著) 2011/07