青山学院大学教員情報

専門分野及び関連分野

学歴・学位

学生指導及び学内行政分担

研究課題・受託研究・科研費

研究業績（著書・論文等）

研究業績（学会発表）

（最終更新日：2024-03-30 11:51:28）

  フシヤ　ヒロタカ   FUSHIYA Hirotaka
  伏屋　広隆
   所属   青山学院大学社会情報学部社会情報学科

職種教授

■ 基幹教員

主要授業科目担当

■ 担当科目

社会数理入門Ⅰ,社会数理入門Ⅱ,社会数理Ⅰ,社会数理Ⅱ,確率統計,数理ファイナンス,ゼミナールⅠ,ゼミナールⅡ,卒業研究Ⅰ,卒業研究Ⅱ,特定課題演習/研究Ⅰ,特定課題演習/研究Ⅱ,数理ファイナンス特論,特別研究（Ｃ）,特別研究（Ｄ）,確率統計特論,社会情報特別演習

■ 専門分野及び関連分野

確率論, 数理ファイナンス

■ 学歴・学位

1.	東京大学理学部数学科卒業
2.	東京大学大学院数理科学研究科修士課程修了
3.	東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了
4.	東京大学博士(数理科学)

■ 職歴

1.	2005/04～2008/03	東京大学大学院数理科学研究科ＣＯＥ拠点形成特任研究員
2.	2006/04～2008/03	日本体育大学非常勤講師
3.	2008/04～2010/03	青山学院大学社会情報学部社会情報学科助教
4.	2009/02～2009/02	信州大学非常勤講師
5.	2009/09～2010/03	横浜国立大学大学院非常勤講師
6.	2010/04～2020/03	青山学院大学社会情報学部社会情報学科准教授
7.	2011/10～2012/03	東京大学大学院数理科学研究科非常勤講師
8.	2020/04～	青山学院大学社会情報学部社会情報学科教授
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■ 所属学会

1.	2008/12～	日本ファイナンス学会
2.	2009/01～	日本数学教育学会

■ 学生指導及び学内行政分担

1.	2020/04/01～2022/03/31	青山学院大学大学院社会情報学研究科社会情報学専攻教務主任
2.	2022/04/01～2024/03/31	青山学院大学社会情報学部教務主任
3.	2024/04/01～2026/03/31	青山学院大学社会情報学部社会情報学科主任

■ 研究課題・受託研究・科研費

1.	2020/04～	投資家の株価に対する期待形成の在り方が引き起こすミスプライスと市場への影響基盤研究(C)
2.	2022/04～	高等学校数学科の「授業コミュニティ」の成長を促す理論とシステムの構築基盤研究（B）
3.	2020/04～	社会的実践を志向する学習領域「数理科学」の構築に関する総合的研究基盤研究（B）
4.	2019/04～2022/03	高等学校数学科における「授業研究コミュニティ」の形成に関する研究基盤研究（B）
5.	2018/04～2020/03	仕組債等を含んだ金融商品に対する家計のリテラシーと投資選好に関する研究国内共同研究

■ 研究業績（著書・論文等）

1.	論文	Structured Product Investment Behavior in Low Interest Rate Environments Journal of Risk Finance 22(2),pp.113-129 （共著） 2021
2.	論文	市場リスクの計量化における統計学的問題点ジャリップジャーナル 9,21-38頁（共著） 2017
3.	論文	Asymptotic behavior of distributions of the sum of i.i.d. random variables with fat tail. Journal of Mathematical Sciences 17,pp.79-121 （共著） 2010
4.	論文	Weak Convergence Theorem of a Nonnegative Random Walk to Sticky Reflected Brownian Motion 1157-1181頁（単著） 2010
5.	論文	Asymptotic expansion for filtering problem and a short term rate model Advances in Mathematical Economics vol.9,pp.33-48 （単著） 2006
6.	論文	Asymptotic behavior of disutributions of the sum of i.i.d. random variables with fat tail IＩ preprint, Univ. of Tokyo 2008-6 （共著） 2008
7.	論文	Asymptotic behavior of disutributions of the sum of i.i.d. random variables with fat tail I preprint, Univ. of Tokyo 2007-23 （共著） 2007
8.	論文	Limit Theorem of a one dimensional Markov process to sticky reflected Brownian motion preprint, Univ. of Tokyo 2005-24 （単著） 2005
9.	論文	市場の歪みに対する資産価格モデル東京大学数理科学研究科博士論文（単著） 2005
10.	論文	短期金利モデルにおけるフィルタリングの漸近展開東京大学数理科学研究科修士論文（単著） 2000
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■ 研究業績（学会発表）

1.	2024/01	Chasers Drive the Volatility Term Structure（American Economic Association）
2.	2024/01	Belief Update and Mispricing: Theory and Experiment（American Economic Association）
3.	2019/08	Household Investment Decisions Regarding Structured Bonds in Low Interest-Rate Environments（Singapore Economic Review Conference 2019）
4.	2019/01	Belief Update and Mispricing（American Economic Association）
5.	2018/06	Belief Update and Mispricing: Theory and Experiment（日本経済学会 2018年度春季大会）
6.	2018/03	Belief Update and Mispricing: Theory and Experiment（JAFEE 2017 冬季大会）
7.	2018/01	Belief Update and Mispricing: Theory and Experiment（American Economic Association）
8.	2017/10	Belief Update and Mispricing: Theory and Experiment（横浜国立大学・南山大学共同ファイナンス・ワークショップ）
9.	2009/12	独立同分布によるVaR計算の過小評価の可能性とそれを改善する収束定理（横浜国立大学・南山大学共同ファイナンス・ワークショップ）
10.	2008/01	広い裾野の同分布をもつ独立確率変数の和に対する VaR の極限定理について（数理ファイナンスとその周辺）
11.	2006/01	１次元マルコフ過程の粘性的反射壁ブラウン運動への収束（数理ファイナンスとその周辺）
12.	2004/11	１次元マルコフ過程の粘性的反射壁ブラウン運動への収束（確率論大シンポジューム）
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