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専門分野及び関連分野
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賞
研究課題・受託研究・科研費
社会的活動
研究業績（著書・論文等）
研究業績（学会発表）
    （最終更新日：2022-10-16 20:48:19）
  タケダ　スミヒロ   TAKEDA Sumihiro
  武田　澄広
   所属   青山学院大学  国際マネジメント研究科 国際マネジメント専攻
   青山学院大学  国際マネジメント研究科 国際マネジメントサイエンス専攻(併任)
   職種   教授
■ 担当科目
研究指導Ⅴ,研究指導Ⅵ,国際ファイナンス,インベストメント,デリバティブ,ファイナンス会計演習Ⅰ,ファイナンス＆テクノロジー
■ 専門分野及び関連分野
ファイナンス, 計量経済学, 理論経済学, 知能情報学, 量子コンピューティング　（キーワード：ファイナンス、投資理論、計量経済学、量子コンピューティング、人工知能、経済学）  Link
■ 学歴・学位
1. 大阪大学基礎工学部生物工学科卒業（工学士）
2. 大阪大学 工学士
3. ケース・ウェスターン・リザーブ大学経営大学院修士課程修了(オペレーションズ・リサーチ専攻)
4. ケース・ウェスターン・リザーブ大学経営大学院MBA課程修了(ファイナンス専攻)
5. ケース・ウェスターンリザーブ大学 MSMS(オペレーションズ･リサーチ)
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■ 職歴
1. 1995/08～1997/03 カーネギーメロン大学産業経営大学院 教育助手
2. 1995/08～1997/03 カーネギーメロン大学産業経営大学院 研究助手
3. 1997/04～2000/03 青山学院大学 国際政治経済学部 国際経営学科 専任講師
4. 2000/04～2001/03 青山学院大学 国際政治経済学部 国際経営学科 助教授
5. 2001/04～2007/03 青山学院大学 国際マネジメント研究科 国際マネジメント専攻 助教授
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■ 所属学会
1. 1994/04～ 日本ファイナンス学会
2. 2002/03～ American Finance Association
3. 2005/09～ Financial Management Association
■ 賞
1. 1982/01 通商産業省認定　情報処理技術者認定試験第1種合格
2. 1994/05 ケース・ウエスターン・リザーブ大学経営大学院 大学院長成績優秀賞授賞 (オペレーションズ・リサーチ研究)
3. 1995/09 カーネギー・メロン大学産業経営大学院 ウィリアム・ラリマー・メロン奨学生 (ファイナンス研究)
■ 研究課題・受託研究・科研費
1. 2018/04～  パラダイム・シフトー深層学習・量子コンピュータ・ブロックチェーン 個人研究 
2. 2016/04～  人工知能を使ったトレード手法の分析 個人研究 
3. 2017/04～  Block Chain 技術 の研究 個人研究 
4. 2013/04～  日本銀行による異次元金融緩和の経済理論分析 個人研究 
5. 2012/12～  マクロ経済分析　（デリバティブ価格をもとにして。） 個人研究 
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■ 社会的活動
1. 2007/11 「アセアン地域債券市場整備」セミナー（英語講義）　Bond Market Development in ASEAN Countries 2007
2. 2006/03～ インベストメント・サイエンス研究会主宰(金融業界関係者との金融市場及び投資技法の分析・研究の会)
3. 2001/11 Academy of International Business年次総会討論者
4. 2000/06 日本ファイナンス学会第8回大会討論者
5. 1998/12 現代投資理論研究会にて講演「Parameter Estimation in Financial Market」
■ 研究業績（著書・論文等）
1. 論文　 「株式ポートフォリオの予測可能性のGMMによる検証」 『日本ファイナンス学会第１５回大会予稿集』（日本ファイナンス学会） 443-452頁 （単著） 2007/06
2. 論文　 「株式ポートフォリオの予測可能性は投資パフォーマンスを上げるか？」 『日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE)２００７年夏大会予稿集』（日本金融・証券計量・工学学会） 51-61頁 （単著） 2007/08
3. 論文　 “Predictability of Portfolio Returns with idiosyncratic Variances in Japanese and US Stock Markets(個別分散によるポートフォリオ・リターンの予測可能性について)” 『日本ファイナンス学会第14回大会予稿集』(日本ファイナンス学会)  （単著） 2006/06
4. 論文　 “Idiosyncratic Variance matters and Covariance also doesl(個別リスクに含まれる日本株式市場の情報)” 『日本金融・証券計量・工学学会2005冬季大会予稿集』(日本金融・証券計量・工学学会) pp.195-210 （単著） 2005/12
5. 論文　 “Constant Elasticity Coefficient Estimation and its Pricing Effects” 『第4回コロンビア＝JAFEE国際会議予稿集』(JAFEE) pp.325-377 （単著） 2000/12
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■ 研究業績（学会発表）
1. 2017/06/03 金融時系列分析とリカレント・ニューラルネットワーク　Financial Time Series and Reccurent Neural Network（日本ファイナンス学会）
2. 2013/09/06 Theoretical Analyses of the New Dimension of Monetary Policy by the Bank of Japan（International Conference on Enterprise Challenges: Improving SME's Competitiveness(単独)）
3. 2001/04/05 Estimation Problems of Interest rate models（Global Finance Conference in Los Angeles（単独））
4. 2000/12 Constant Elasticity Coefficient Estimation and its Pricing Effects（第４回　コロンビア＝JAFEE　国際会議　（単独））