(最終更新日:2022-10-16 20:48:19)
  タケダ スミヒロ   TAKEDA Sumihiro
  武田 澄広
   所属   青山学院大学  国際マネジメント研究科 国際マネジメント専攻
   青山学院大学  国際マネジメント研究科 国際マネジメントサイエンス専攻(併任)
   職種   教授
■ 担当科目
研究指導Ⅴ,研究指導Ⅵ,国際ファイナンス,インベストメント,デリバティブ,ファイナンス会計演習Ⅰ,ファイナンス&テクノロジー
■ 専門分野及び関連分野
ファイナンス, 計量経済学, 理論経済学, 知能情報学, 量子コンピューティング (キーワード:ファイナンス、投資理論、計量経済学、量子コンピューティング、人工知能、経済学)  Link
■ 学歴・学位
1. カーネギーメロン大学 Ph.D. in Industrial Administration (Finance)
2. カーネギーメロン大学 MSCF(コンピューティショナル・ファイナンス)
3. カーネギー・メロン大学産業経営大学院 Industrial Administration (Finance) 博士課程ファイナンス専攻修了
4. カーネギー・メロン大学産業経営大学院コンピューティショナル・ファイナンス修士課程修了
5. 大阪大学基礎工学部生物工学科卒業(工学士)
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■ 職歴
1. 1995/08~1997/03 カーネギーメロン大学産業経営大学院 教育助手
2. 1995/08~1997/03 カーネギーメロン大学産業経営大学院 研究助手
3. 1997/04~2000/03 青山学院大学 国際政治経済学部 国際経営学科 専任講師
4. 2000/04~2001/03 青山学院大学 国際政治経済学部 国際経営学科 助教授
5. 2001/04~2007/03 青山学院大学 国際マネジメント研究科 国際マネジメント専攻 助教授
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■ 所属学会
1. 1994/04~ 日本ファイナンス学会
2. 2002/03~ American Finance Association
3. 2005/09~ Financial Management Association
■ 
1. 1982/01 通商産業省認定 情報処理技術者認定試験第1種合格
2. 1994/05 ケース・ウエスターン・リザーブ大学経営大学院 大学院長成績優秀賞授賞 (オペレーションズ・リサーチ研究)
3. 1995/09 カーネギー・メロン大学産業経営大学院 ウィリアム・ラリマー・メロン奨学生 (ファイナンス研究)
■ 研究課題・受託研究・科研費
1. 2018/04~  パラダイム・シフトー深層学習・量子コンピュータ・ブロックチェーン 個人研究 
2. 2016/04~  人工知能を使ったトレード手法の分析 個人研究 
3. 2017/04~  Block Chain 技術 の研究 個人研究 
4. 2013/04~  日本銀行による異次元金融緩和の経済理論分析 個人研究 
5. 2012/12~  マクロ経済分析 (デリバティブ価格をもとにして。) 個人研究 
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■ 社会的活動
1. 2007/11 「アセアン地域債券市場整備」セミナー(英語講義) Bond Market Development in ASEAN Countries 2007
2. 2006/03~ インベストメント・サイエンス研究会主宰(金融業界関係者との金融市場及び投資技法の分析・研究の会)
3. 2001/11 Academy of International Business年次総会討論者
4. 2000/06 日本ファイナンス学会第8回大会討論者
5. 1998/12 現代投資理論研究会にて講演「Parameter Estimation in Financial Market」
■ 研究業績(著書・論文等)
1. 論文  「株式ポートフォリオの予測可能性のGMMによる検証」 『日本ファイナンス学会第15回大会予稿集』(日本ファイナンス学会) 443-452頁 (単著) 2007/06
2. 論文  「株式ポートフォリオの予測可能性は投資パフォーマンスを上げるか?」 『日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)2007年夏大会予稿集』(日本金融・証券計量・工学学会) 51-61頁 (単著) 2007/08
3. 論文  “Predictability of Portfolio Returns with idiosyncratic Variances in Japanese and US Stock Markets(個別分散によるポートフォリオ・リターンの予測可能性について)” 『日本ファイナンス学会第14回大会予稿集』(日本ファイナンス学会)  (単著) 2006/06
4. 論文  “Idiosyncratic Variance matters and Covariance also doesl(個別リスクに含まれる日本株式市場の情報)” 『日本金融・証券計量・工学学会2005冬季大会予稿集』(日本金融・証券計量・工学学会) pp.195-210 (単著) 2005/12
5. 論文  “Constant Elasticity Coefficient Estimation and its Pricing Effects” 『第4回コロンビア=JAFEE国際会議予稿集』(JAFEE) pp.325-377 (単著) 2000/12
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■ 研究業績(学会発表)
1. 2017/06/03 金融時系列分析とリカレント・ニューラルネットワーク Financial Time Series and Reccurent Neural Network(日本ファイナンス学会)
2. 2013/09/06 Theoretical Analyses of the New Dimension of Monetary Policy by the Bank of Japan(International Conference on Enterprise Challenges: Improving SME's Competitiveness(単独))
3. 2001/04/05 Estimation Problems of Interest rate models(Global Finance Conference in Los Angeles(単独))
4. 2000/12 Constant Elasticity Coefficient Estimation and its Pricing Effects(第4回 コロンビア=JAFEE 国際会議 (単独))