青山学院大学教員情報

基幹教員

担当科目

専門分野及び関連分野

学歴・学位

職歴

研究課題・受託研究・科研費

研究業績（著書・論文等）

（最終更新日：2024-03-30 11:51:27）

  カシマ　ヒロユキ   KASHIMA Hiroyuki
  鹿島　浩之
   所属   青山学院大学経営学部マーケティング学科

職種教授

■ 基幹教員

主要授業科目担当

■ 担当科目

リスク・マネジメント論Ⅰ,リスク・マネジメント論Ⅱ,リスク・マネジメント論,ファイナンスⅠ,ファイナンスⅡ,金融リスク・マネジメント論Ⅰ,金融リスク・マネジメント論Ⅱ,経営基礎演習Ⅰ,経営基礎演習Ⅱ,統計学Ａ,統計学Ｂ,経営演習Ⅰ（1）,経営演習Ⅰ（2）,経営演習Ⅱ（1）,経営演習Ⅱ（2）,研究指導演習Ⅱ（Ａ）,研究指導演習Ⅱ（Ｂ）,リスク・マネジメント演習Ⅰ,リスク・マネジメント演習Ⅱ,リサーチメソッドⅡ

■ 専門分野及び関連分野

マネジメントサイエンス, 意思決定理論, ファイナンス, 数理統計学, データサイエンス

■ 学歴・学位

1.	東京工業大学博士(理学)

■ 職歴

1.	1991/04～2002/03	日本興業銀行
2.	2002/04～2005/02	みずほコーポレート銀行
3.	2005/04～2007/03	青山学院大学経営学部経営学科助教授
4.	2007/04～2009/03	青山学院大学経営学部経営学科准教授
5.	2009/04～	青山学院大学経営学部マーケティング学科教授

■ 研究課題・受託研究・科研費

2020/04～

ビジネス意思決定問題（Newsvendor Problem, Supply Chain Finance, Portfolio Management) 個人研究

■ 研究業績（著書・論文等）

1.	論文	Data-Driven Newsvendor Problem 青山経営論集 58(1),2-20頁（単著） 2023/07
2.	論文	An Empirical Study on Fake Review Detection by Latent Dirichlet Allocation Research Institute for Mathematical Sciences Kokyuroku (Kyoto University) 2124,17-27頁（共著） 2019/08
3.	論文	An Application of a Minimax Bayes Rule and Shrinkage Estimators to the Portfolio Selection Problem under the Bayesian Approach Statistical Papers 46(4),pp.523-540 （単著） 2005/10
4.	論文	An Improvement of the Parameter Certainty Equivalence Method in Portfolio Selection Asia-Pacific Financial Markets 8(1),pp.35-43 （単著） 2001/03
5.	論文	A Generalized Binomial Distribution Determined by a two-state Markov Chain and a Distribution by the Bayesian Approach Statistical Papers 38(1),pp.27-42 （共著） 1997/03
6.	論文	Newsvendor Problem におけるパラメータ推定リスクの影響青山経営論集 56(1),2-14頁（単著） 2021/07
7.	論文	Power Exponential Distributionを需要分布に仮定したNewsvendor Problem 55(1),2-13頁（単著） 2020/07
8.	論文	線形モデルを利用したポートフォリオ選択におけるファクターとパフォーマンスの関係について青山経営論集 53(1),26-37頁（単著） 2018/07
9.	論文	No-Bankruptcy制約下における期待効用理論と平均分散分析の整合性について青山経営論集 52(1),2-13頁（単著） 2017/07
10.	論文	Heavy-tailed Distributionに従う金融資産リターンのモデル評価青山経営論集 50(1),27-37頁（単著） 2015/07
11.	論文	A Study on Evaluation of Linear Models for Portfolio Selection by the Risk-Return Trade-off Research Institute for Mathematical Sciences Kokyuroku (Kyoto University) 1758,169-183頁（単著） 2011/08
12.	論文	A Practical Portfolio Selection with Unknown Parameters Research Institute for Mathematical Sciences Kokyuroku(Kyoto University) (1703),202-214頁（単著） 2010/08
13.	論文	A Financial Market Model to Grasp Risk and Correlation Research Institute for Mathematical Sciences Kokyuroku(Kyoto University) (1603),73-79頁（単著） 2008/06
14.	論文	A Note on Portfolio Selection with Subjective Information Research Institute for Mathematical Sciences Kokyuroku(Kyoto University) (1560),137-144頁（単著） 2007/06
15.	論文	Effective Portfolio Strategy through Consideration of Estimation Risk The Japanese Association of Financial Econometrics and Engineering, International Conference, Proceedings(The Japanese Association of Financial Econometrics and Engineering) 1-17頁（単著） 1999
16.	論文	On the Consistency of the Maximum Likelihood Estimator through its Uniform Consistency Statistics 25(4),pp.333-341 （共著） 1994/01
17.	論文	Consistency of the Maximum Likelihood Estimator: An Approach from Uniform Consistency Research Institute for Mathematical Sciences Kokyuroku(Kyoto University) (749),pp.61-75 （共著） 1991
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