フシヤ　ヒロタカ   FUSHIYA Hirotaka   伏屋　広隆    所属   青山学院大学  社会情報学部 社会情報学科    職種   教授
言語種別	英語
発行・発表の年月	2006
形態種別	学術雑誌
標題	Asymptotic expansion for filtering problem and a short term rate model
執筆形態	単独
掲載誌名	Advances in Mathematical Economics
巻・号・頁	vol.9,pp.33-48
概要	We study the filtering problem in which a system process Xt(ε) and a observing process Yt(ε) depend on the parameter ε, and Xt(ε) converges to a deterministic function Xt(0) as ε ↓ 0. We give an asymptotic expansion formula in Lp for the conditional expectation of a function of Xt(ε) under the σ-field generated by the process Ys(ε), 0\le s\le t.