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  タケダ スミヒロ
  武田 澄広   青山学院大学 国際マネジメント研究科   教授
■ 担当科目
     デリバティブ(専門職)、インベストメント(専門職)、国際ファイナンス(専門職)
■ 専門分野及び関連分野
    ファイナンス, 計量経済学, 理論経済学, オペレーションズ・リサーチ 
■ 学歴
大阪大学基礎工学部生物工学科卒業(工学士)
ケース・ウェスターン・リザーブ大学経営大学院修士課程修了(オペレーションズ・リサーチ専攻)
ケース・ウェスターン・リザーブ大学経営大学院MBA課程修了(ファイナンス専攻)
カーネギー・メロン大学産業経営大学院コンピューティショナル・ファイナンス修士課程修了
カーネギー・メロン大学産業経営大学院 Industrial Administration (Finance) 博士課程ファイナンス専攻修了
■ 最終学位
Ph.D. in Industrial Administration (Finance)
■ 職歴
カーネギーメロン大学産業経営大学院 教育助手
カーネギーメロン大学産業経営大学院 研究助手
米国UCLA, Anderson School of Management 客員研究員
■ 所属学会
日本ファイナンス学会
American Finance Association
Financial Management Association
■ 
1982/01 通商産業省認定 情報処理技術者認定試験第1種合格
1994/05 大学院長成績優秀賞授賞「オペレーションズ・リサーチ研究」(ケース・ウエスターン・リザーブ大学経営大学院)
1995/09 ウィリアム・ラリマー・メロン奨学生「ファイナンス研究」(カーネギー・メロン大学産業経営大学院)
■ 研究テーマ
(長期) マクロ経済分析 (デリバティブ価格をもとにして。) 
(短期) 日本銀行による異次元金融緩和の経済理論分析 
(長期) コンピュータを使った投資手法の分析研究 
(長期) 証券投資アクティブ運用の研究 
(長期) 金融派生商品の研究 
(長期) 証券市場の統計的分析 
(短期) コンピュータ・トレードの分析 
(短期) FinTech による産業動向の変容分析 
(短期) 人工知能を使ったトレード手法の分析 
(短期) 金融市場効率仮説の再検討 
(区分なし) ファイナンス 
(区分なし) 国際ファイナンス 
(区分なし) リスク・マネジメント 
(区分なし) 投資理論 
■ 社会的活動
1. 1998/12 現代投資理論研究会にて講演「Parameter Estimation in Financial Market」
2. 2000/06 日本ファイナンス学会第8回大会討論者
3. 2001/11 Academy of International Business年次総会討論者
4. 2006/03~ インベストメント・サイエンス研究会主宰(金融業界関係者との金融市場及び投資技法の分析・研究の会)
5. 2007/11 「アセアン地域債券市場整備」セミナー(英語講義) Bond Market Development in ASEAN Countries 2007
■ 研究業績(著書・論文等)
1. 【論文】  「株式ポートフォリオの予測可能性のGMMによる検証」  (単独)  2007/06
2. 【論文】  「株式ポートフォリオの予測可能性は投資パフォーマンスを上げるか?」  (単独)  2007/08
3. 【論文】  “Predictability of Portfolio Returns with idiosyncratic Variances in Japanese and US Stock Markets(個別分散によるポートフォリオ・リターンの予測可能性について)”  (単独)  2006/06
4. 【論文】  “Idiosyncratic Variance matters and Covariance also doesl(個別リスクに含まれる日本株式市場の情報)”  (単独)  2005/12
5. 【論文】  “Constant Elasticity Coefficient Estimation and its Pricing Effects”  (単独)  2000/12
6. 【著書】  Encyclopedia of Japanese Business and Management(Allan Bird Ed.)  (共同)  2001/11
7. 【論文】  “Diffusion Estimation and Structural Stability Tests of Short Term Interest Rate Models”  (単独)  1999/06
8. 【著書】  UMI Dissertation Publication: Three Essays on Volatility: Econometric Analysis of short Term Interest Rate Models  (共同)  2000
9. 【論文】  “The Effect of the Estimation Error on Derivative Security Pricing”  (単独)  1999/07
10. 【論文】  “Exact Moments analysis of the GMM estimator for parameters of term structure of interest rate models”  (単独)  1998/05
11. 【論文】  「産業間の情報伝播速度分析:株式リターン予測可能性の源泉を求めて」  (単独)  2007/12
■ 研究業績(学会発表)
1. 2013/09/06 Theoretical Analyses of the New Dimension of Monetary Policy by the Bank of Japan  (International Conference on Enterprise Challenges: Improving SME's Competitiveness(単独))
2. 2001/04/05 Estimation Problems of Interest rate models  (Global Finance Conference in Los Angeles(単独))
3. 2000/12 Constant Elasticity Coefficient Estimation and its Pricing Effects  (第4回 コロンビア=JAFEE 国際会議 (単独))
■ 外部資金導入状況(国からの補助金)
1. 2004/04~
2006/03
アジアのMBA育成の教育システム研究開発(科学研究費補助金)(基盤研究(B)(研究分担者))
2. 1999/04~
2001/03
仮想金融市場を用いたファイナンス研究と教育(科学研究費補助金)(基盤研究(B)(研究分担者))
3. 1999/04~
2001/03
ファイナンスのグローバル化に係わる先端的金融テクノロジーの開発研究(科学研究費補助金)(基盤研究(B)(研究分担者))
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