青山学院大学 研究者情報   
 
TOPページ      


  タケダ スミヒロ
  武田 澄広   青山学院大学 国際マネジメント研究科   教授
■ 担当科目
     デリバティブ(専門職)、インベストメント(専門職)、国際ファイナンス(専門職)
■ 専門分野及び関連分野
    ファイナンス, 計量経済学, 理論経済学, 知能情報学, オペレーションズ・リサーチ 
■ 学歴
大阪大学基礎工学部生物工学科卒業(工学士)
ケース・ウェスターン・リザーブ大学経営大学院修士課程修了(オペレーションズ・リサーチ専攻)
ケース・ウェスターン・リザーブ大学経営大学院MBA課程修了(ファイナンス専攻)
カーネギー・メロン大学産業経営大学院コンピューティショナル・ファイナンス修士課程修了
カーネギー・メロン大学産業経営大学院 Industrial Administration (Finance) 博士課程ファイナンス専攻修了
■ 最終学位
Ph.D. in Industrial Administration (Finance)
■ 職歴
カーネギーメロン大学産業経営大学院 教育助手
カーネギーメロン大学産業経営大学院 研究助手
米国UCLA, Anderson School of Management 客員研究員
■ 所属学会
日本ファイナンス学会
American Finance Association
Financial Management Association
■ 
1982/01 通商産業省認定 情報処理技術者認定試験第1種合格
1994/05 大学院長成績優秀賞授賞「オペレーションズ・リサーチ研究」(ケース・ウエスターン・リザーブ大学経営大学院)
1995/09 ウィリアム・ラリマー・メロン奨学生「ファイナンス研究」(カーネギー・メロン大学産業経営大学院)
■ 研究テーマ
(短期) 人工知能を使ったトレード手法の分析 
(短期) FinTech の研究 
(短期) 日本銀行による異次元金融緩和の経済理論分析 
(長期) マクロ経済分析 (デリバティブ価格をもとにして。) 
(長期) コンピュータ を使った投資手法の分析研究 
(長期) 証券投資アクティブ運用の研究 
(長期) 金融派生商品の研究 
(長期) 証券市場の統計的分析 
(短期) 金融市場効率仮説の再検討 
(区分なし) リスク・マネジメント 
(区分なし) ファイナンス 
(区分なし) 国際ファイナンス 
(区分なし) 投資理論 
■ 社会的活動
1. 1998/12 現代投資理論研究会にて講演「Parameter Estimation in Financial Market」
2. 2000/06 日本ファイナンス学会第8回大会討論者
3. 2001/11 Academy of International Business年次総会討論者
4. 2006/03~ インベストメント・サイエンス研究会主宰(金融業界関係者との金融市場及び投資技法の分析・研究の会)
5. 2007/11 「アセアン地域債券市場整備」セミナー(英語講義) Bond Market Development in ASEAN Countries 2007
■ 研究業績(著書・論文等)
1. 【論文】  「株式ポートフォリオの予測可能性のGMMによる検証」  (単独)  2007/06
2. 【論文】  「株式ポートフォリオの予測可能性は投資パフォーマンスを上げるか?」  (単独)  2007/08
3. 【論文】  “Predictability of Portfolio Returns with idiosyncratic Variances in Japanese and US Stock Markets(個別分散によるポートフォリオ・リターンの予測可能性について)”  (単独)  2006/06
4. 【論文】  “Idiosyncratic Variance matters and Covariance also doesl(個別リスクに含まれる日本株式市場の情報)”  (単独)  2005/12
5. 【論文】  “Constant Elasticity Coefficient Estimation and its Pricing Effects”  (単独)  2000/12
6. 【著書】  Encyclopedia of Japanese Business and Management(Allan Bird Ed.)  (共同)  2001/11
7. 【論文】  “Diffusion Estimation and Structural Stability Tests of Short Term Interest Rate Models”  (単独)  1999/06
8. 【著書】  UMI Dissertation Publication: Three Essays on Volatility: Econometric Analysis of short Term Interest Rate Models  (共同)  2000
9. 【論文】  “The Effect of the Estimation Error on Derivative Security Pricing”  (単独)  1999/07
10. 【論文】  “Exact Moments analysis of the GMM estimator for parameters of term structure of interest rate models”  (単独)  1998/05
11. 【論文】  「産業間の情報伝播速度分析:株式リターン予測可能性の源泉を求めて」  (単独)  2007/12
■ 研究業績(学会発表)
1. 2017/06/03 金融時系列分析とリカレント・ニューラルネットワーク Financial Time Series and Reccurent Neural Network  (日本ファイナンス学会)
2. 2013/09/06 Theoretical Analyses of the New Dimension of Monetary Policy by the Bank of Japan  (International Conference on Enterprise Challenges: Improving SME's Competitiveness(単独))
3. 2001/04/05 Estimation Problems of Interest rate models  (Global Finance Conference in Los Angeles(単独))
4. 2000/12 Constant Elasticity Coefficient Estimation and its Pricing Effects  (第4回 コロンビア=JAFEE 国際会議 (単独))
■ 外部資金導入状況(国からの補助金)
1. 2004/04~
2006/03
アジアのMBA育成の教育システム研究開発(科学研究費補助金)(基盤研究(B)(研究分担者))
2. 1999/04~
2001/03
仮想金融市場を用いたファイナンス研究と教育(科学研究費補助金)(基盤研究(B)(研究分担者))
3. 1999/04~
2001/03
ファイナンスのグローバル化に係わる先端的金融テクノロジーの開発研究(科学研究費補助金)(基盤研究(B)(研究分担者))
 閉じる
 このページの先頭へ

 Copyright © 2003-2004 Aoyama Gakuin University. All Rights Reserved.